Dado uma série de tempo xi, eu quero calcular uma média móvel ponderada com uma janela de média de N pontos, onde as ponderações favorecem valores mais recentes sobre valores mais antigos. Ao escolher os pesos, estou usando o fato familiar de que uma série geométrica converge para 1, ou seja, soma (frac) k, desde que sejam tomadas infinitamente muitos termos. Para obter um número discreto de pesos que somam a unidade, eu simplesmente estou tomando os primeiros N termos da série geométrica (frac) k e depois normalizando por sua soma. Quando N4, por exemplo, isso dá os pesos não normalizados que, após a normalização por sua soma, dão. A média móvel é então simplesmente a soma do produto dos últimos 4 valores em relação a esses pesos normalizados. Este método generaliza a maneira óbvia de mover janelas de comprimento N, e também parece computacionalmente fácil. Existe algum motivo para não usar essa maneira simples de calcular uma média móvel ponderada usando pesos exponenciais que pergunto porque a entrada da Wikipedia para EWMA parece mais complicada. O que me faz me perguntar se a definição do livro de texto do EWMA talvez tenha algumas propriedades estatísticas que a definição simples acima não seja ou são de fato equivalentes pediram 28 de novembro às 23:53 Para começar, você está assumindo 1) que não existem valores incomuns E sem mudanças de nível e sem tendências de tempo e sem dummies sazonais 2) que a média ponderada ideal tem pesos que caem em uma curva suave descritível por 1 coeficiente 3) que a variância do erro é constante que não há séries causais conhecidas Por que todos os premissas. Ndash IrishStat 1 de outubro 14 às 21:18 Ravi: No exemplo dado, a soma dos quatro primeiros termos é 0.9375 0.06250.1250.250.5. Assim, os primeiros quatro termos detém 93,8 do peso total (6,2 na cauda truncada). Use isso para obter pesos normalizados que somem a unidade por meio de uma atualização (dividindo) por 0.9375. Isto dá 0.06667, 0.1333, 0.2667, 0.5333. Ndash Assad Ebrahim 1 de outubro 14 às 22:21 Eu descobri que a computação de médias correntes ponderadas exponetially usando overline leftarrow overline alpha (x-overline), alphalt1 é um método simples de uma linha, que é facilmente, se apenas aproximadamente, interpretável em termos de Um número efetivo de amostras Nalpha (compare este formulário com o formulário para calcular a média de execução), requer apenas o datum atual (e o valor médio atual) e é numericamente estável. Tecnicamente, essa abordagem incorpora toda a história na média. As duas principais vantagens em usar a janela completa (em oposição ao truncado discutido na questão) são que, em alguns casos, pode facilitar a caracterização analítica da filtragem e reduz as flutuações induzidas se um dado muito grande (ou pequeno) O valor é parte do conjunto de dados. Por exemplo, considere o resultado do filtro se os dados forem todos zero, exceto por um dado cujo valor é 106. respondido 29 de novembro 12 em 0: 33Sistema de negociação e software de análise técnica e gráfico que auxilia nas decisões de investimento para todos os instrumentos de todos os mercados financeiros usando um Conjunto completo de modelos e ferramentas de gráficos, conectividade com a Internet, download de citações históricas, recursos semelhantes a planilhas, construído no construtor de consultas SQL, gráficos totalmente personalizáveis e um analisador simultâneo de múltiplos instrumentos. Genesis faz parte da Microsofts MSDN Finance Initiative, fazia parte do lançamento do Microsofts SQL Server 7.0 amp Banking 2000 e do show de terceiros da Reuters. Genesis (ver 8.3) fornece conectividade de Internet para que os dados possam ser recuperados da Internet ou da Intranet e traçados diretamente no Genesis sem A necessidade de qualquer navegador ou repositório de dados intermediários. Os usuários têm a opção de inserir qualquer URL da Internet ou da Intranet de onde recuperar os dados ou usar o construtor de URL para obter dados GRATUITOS do Yahoo Finance. Data Genesis pode acessar dados de uma variedade de fontes e não está vinculado a nenhum fornecedor de dados. Os dados podem ser provenientes de: - Intranet da Internet. Riscos de dados em tempo real, como a Reuters. Qualquer aplicativo baseado em Windows que suporta Dynamic Data Exchange (DDE), como o Excel, qualquer banco de dados que ofereça suporte a ODBC, como SQL-Server, Oracle, MS-Access Any Arquivo de texto ASCII Arquivos de texto ASCII padrão para MetaStock, AIQ, etc., que a maioria, se não todos os fornecedores de dados, fornecem. O sistema suporta qualquer tipo de instrumento, incluindo, mas não restrito, ações de ampliação, fundos mútuos, índices, títulos, commodities, futuros e opções . O sistema também pode ser usado para analisar qualquer outro tipo de dados. Modelos A Genesis incorpora as ferramentas de gráficos mais usadas, uma vez que a experiência confirma que nenhum sistema único pode ser confiado continuamente. Certos modelos são mais adequados do que outros, dependendo da fase de mercado, e em determinadas situações, as ferramentas de volume confirmam ou identificam movimentos de preços que não são evidentes nas ferramentas de preços. As ferramentas de gráficos padrão incluem o preço, o volume, a média móvel regular, a média móvel exponencial, a média móvel ponderada, o MACD, o intervalo de porcentagem, o índice de força relativa, o Momentum, osciladores, estocásticos, desvio padrão, propagação, desempenho relativo, força relativa, relação de preços, Tic Volume, Volume de equilíbrio e Índice de volume relativo. Os modelos avançados incluem Swing Charting, Trend Regression, Correlation, Historical Correlation, Overlay, Fibonacci e Predictor. Dados automáticos de banco de dados Refresh O Genesis pode atualizar gráficos de fontes de dados não em tempo real, como a InternetIntranet, bancos de dados ou arquivos de texto. Os usuários podem especificar freqüências de busca de atualização para tais fontes de dados e os gráficos serão atualizados nesses intervalos. Isso permite aos usuários a capacidade de ter gráficos em tempo real em suas mesas, mas sem a necessidade de ter um feed em tempo real conectado. Mais uma vez, isso ajudará a reduzir os custos e talvez seja apropriado para os usuários do meio e do back office. Construtor de consulta de banco de dados incorporado O Genesis possui um construtor de consulta de banco de dados incorporado para ajudar os usuários a gerar consultas. O sistema também permite que os procedimentos armazenados sejam acessados e o usuário entrou no SQL para ser salvo no arquivo para posterior reutilização. Capacidades de planilha Genesis tem a opção de filtrar dados automaticamente para remover possíveis preços errados. No entanto, esses movimentos de preços podem, de fato, ter acontecido, caso em que o Genesis também permite que os dados sejam editados manualmente usando um visualizador de dados semelhante a uma planilha. Os dados na planilha correspondente a um gráfico rolam enquanto o usuário move o mouse sobre o gráfico, permitindo que os preços errados sejam detectados e editados instantaneamente. A navegação e a edição de dados são semelhantes às do Microsoft Excel. Outros recursos Análise simultânea de múltiplos gráficos e instrumentos Os usuários podem usar o Excel para massagear dados, produzir seus próprios modelos e, em seguida, usar o Genesis para análise posterior Overlays candlesticks, barcharts, high-low, tendência, canal, acessórios de linhas horizontais e verticais aos gráficos Opção para mostrar Escala de preços em frações, útil para instrumentos como US Bonds que são negociados em frações. Salvar gráficos como bitmaps e recursos de impressão. Salvar e restaurar layouts Zoom inout recursos gráficos Acompanhamento de valores de preço Opções de linha de comando Download Por favor, sinta-se livre para experimentar qualquer um dos nossos produtos Gratuitamente durante um período de 30 dias. Após este período de avaliação ter terminado, você deve registrar o software se desejar mantê-lo ou, de qualquer forma, excluí-lo do (s) seu (s) disco (s). Congratulamo-nos com pedidos de usuários domésticos particulares e oferecemos descontos para nossos produtos de mesa para esses clientes, mas observe que uma licença de usuário pessoal é destinada apenas a uso doméstico pessoal pelo indivíduo que o comprou e qualquer uso comercial é ilegal. Observação: em um computador que esteja executando o Windows 10, Windows 8, Windows 7 ou Windows Vista, talvez você não consiga usar o recurso Genesis Help porque essas plataformas não incluem o programa de Ajuda do Windows (WinHlp32.exe) automaticamente. Para instalar este componente, visite a Ajuda e suporte da Microsoft. Atualmente, o Genesis suporta apenas a plataforma Windows. No entanto, os usuários de Mac ainda podem usar o Genesis se tiverem o Windows rodando no Mac usando Parallels ou Boot Camp. Preço de Licença de Usuário Único (USD)
No comments:
Post a Comment